一歩(いっぽ)ずつの歩み

~ 一歩一歩小さな知識を積み上げてゆく ~

FXトレード関係

FX初歩からの学び直し-21、移動平均とアリゲーター

投稿日:

XMの口座で取引を始めておよそ3週間が
経ちました。

それにしても、本当にエントリーの時期が
よくないことが多く、含み損も抱える
状態になっています。

今週は何とか挽回の週にする予定です。

今日は移動平均について学んでみます。

スポンサーリンク

Alligator(アリゲーター)

*移動平均線を応用したテクニカル指標

* Alligatorは、長期中短の 3本の平滑
移動均線を現在位置よりも右側(将来)
へずらして表示したもの。

*長期の平滑移動均線の計算本数は 13 、
中期の平滑移動均線の計算本数は 8、
短期の平滑移動均線の計算本数は 5

*長期の平滑移動均線は右側へ 8、
中期の平滑移動均線は右側へ 5、
短期の平滑移動均線は右側へ 3、それぞれ
移動して表示

*長期の平滑移動均線は Jaws Period
(ワニのアゴ)、中期平滑移動均線は
(ワニの歯)、短期平滑移動均線は
Lips Period(ワニの唇)

*ワニの口の開き具合になぞらえている。

まずはAlligatorというものの定義です。
これをしっかり覚えておかねばなりません。

パラメータと意味

*LIPS(短期)5 3先行表示 唇

*TEETH(中期)8 5先行表示 歯

*JAWS(長期)13 8先行表示 顎

*ラインが重なっているところ ⇒
Sleeping(眠っている) =ラインの収束

*離れているところ ⇒
Hunting(口を開いて捕食している)

*3本の平滑移動均線収束 ⇒拡張 ⇒収束を
ワニの捕食にたとえている

*タイミングは、口の開き始めでエントリーして、
口を閉じて再び眠りに入るところでエグジット。

アリゲーターというワニを例えての指標という
のがなかなか面白いですね。

口を開け始めたらエントリーして、口を閉じ
たらエグジットとなかなか例えも面白くて
覚えやすいですね。

Bill Williamsの言葉

*ほとんどの場合、市場は静止しています。市場で
トレンドが発生するのはわずか 15~30%の時間に
おいてでしかありません。

したがって取引所の中にいないトレーダーは、
利益の大部分をトレンドから得ています。

私の祖父の口癖はこうでした「目見えないニワトリ
も、いつも同じ時刻に餌を与えれば、トウモロコシ
を見つけるものだ」。

私たちはトレンドに基づく取引を「目の見えない
ニワトリ」と呼びます。私たちは長年かけて
テクニカル分析を作り出しました。

これを用いれば、目の見えないニワトリが市場に
遭遇するまで、常に臨戦態勢を整えていられます。

Bill Williams氏は、テクニカル指標を用いる
ことで、目の見えないニワトリでも上手に
取引できると言っているわけです。なるほど
上手いことを言うものだなと思いました。

単純移動平均(SMA)Simple Moving Average

*所定の期間価格 (通常は終値を使用)の平均値

*10日移動平均線なら毎日の終値で10日連続買い
付けると仮定した場合平均的な買いのコストだと
予想できる。

*直近の新しい価格を「加えて」、古い価格を
「引く」ので」、「加えた価格」と「引いた価格」
の大小により、単純移動平均線は増減する。

新しい価格>古い価格ならば、単純移動平均線は
大きくなる。

*26日移動平均線が前日よりも大きくなったと
いうことは、 26日前の価格よりも高い、と
いうこで上昇トレンドの可能性が高い。

*短期の移動平均線は、短期的な方向性 (トレンド)
を表し、長期の移動平均線は長期的な的なな方向性
(トレンド)を表す。

*大きな価格変動が起きた場合、短期の移動平均線は
すぐに反応できるが、長期の移動平均線は大きな
価格変動が起た場合、短期の移平均線はすぐに反応
できないため、短期と中期と長期の移動平均線を
組み合わせることでトレンド方向性、転換を見極
める。

移動平均線というのは本当に基本的な指標ですが、
おろそかにしがちなので、しっかりとその定義を
頭に入れる必要があります。

スポンサーリンク

指数移動平均(EMA)Exponential Moving Average

*100日前の数字と前日の数字を平等に扱う
のではなく、直近の値動きを「重視」し、
過去の値動きを若干「軽視」した方が、
より精度の高い予想ができる。

*最近の価格に比重を置き、過去になればなる
ほど比重を軽くして平均値決定。

*比重の減少度合いは「平滑化係数」と呼ばれる
0と1の間の値を取る定数α(平滑定数)で
決められる。

*n日間の指数平滑移動均。

*1日目=(当日も含め)n日の終値の平均。

*2日目以降=前日の指数平滑移動均+α×
{当日終値-前日の指数平滑移動均}

*α(平滑定数)= 2÷(n+1 )

*例えば、使用日数を3日と設定するなら、
α(平滑定数)は 2÷(3+1)=0.5

要するに直近の数字に重きをおいた移動
平均線ということでしょうか。

平滑移動均と加重移動平均

*平滑移動平均(SMMA)Smoothed Moving Average

*EMAを改良した移動平均線。

*{(n-1)×前期間のSMMA+ SMMA+ SMMA+当日 の終値)}
÷n = SMMA

*線形加重移動平均(LWMA)Linear Weighted
Moving Average=WMA

* 〔(n×当日の終値) +{(n-1)×前日の終値)}+
{(n-2)×前々日の終値)}...
+{2×(n-2)前の終値)+1×
(n-1)日前の終値+(n-2)〕÷{n+(n-1)+(n-2)
...2+1 }

*加重移動平均は「現在に近い値のほうが重要」
という考えのもと、単純に平均するのではなく
新しい値に加重をかけて平均を計算。

*EMAは、直近の価格を重視、過去の値を軽視して
平均化されているが、WMAは、直近の価格を重視
し、 過去の価格は徐々に減らす。

ここでは、また新しく平滑移動均と加重移動平均
という移動平均が出てきました。

いろいろあってなかなか全部は暗記しきれないかも
しれませんが、どんな移動平均なのかという
定義くらいは理解しておこうと思います。

3つの移動平均の特徴

*滑らかさ WMA < EMA SMA

*線は滑らかなほど大き上昇・下降トレンドの
判断ができ、シグナル信頼性も高まる。

*直近の値動きへ反応 SMA<WMA

*EMA は振れ幅が少なく、直近の値動きに
早く反応するため、トレンド転換点を見る
上では優位性がある。

*値動きへの追従 SMA<EMA<WMA

*WMAは緩やかなトレンドを形成している相場では、
もっとも価格に追従して推移する。

*価格に合わせてきれいにWMAが追従していれば、
トレンドが形成されているとの見方ができる。

ここでは3種類の移動平均線の特徴について
学びました。

まだ今ひとつ違いは理解できていないところが
ありますが、少しずつ理解していこうと思って
います。

3つの移動平均のまとめ

*SMA
長期的なトレンドの方向性を見るのに有効。
直近の値動きによる売買サインが遅れがち。

*EMA
SMA よりも、直近の値動きに早く反応する。
大きな変動のときやレンジ相場のときは、
ダマシが多い。

*WMA
直近の値動きを重視していて、過去の値動き
を軽視している。
緩やかな上昇・下降局面に有効。
大きな変動のときやレンジ相場のときは、
ダマシが多い。
相場が大きく乱高下して変動している時や、
横ばいに動いている時は変動幅が大きいWMAは
SMAやEMAよりもダマシが多くなりがち。
早い段階で売買サインを知ることがきるWMAだが、
このような相場においては、価格に追従する
性質はデメリットとなる。

このような感じで、3つの移動平均線の特徴を
覚えておけばよいかもしれません。

3つを上手く使い分けられれば、トレードを
行う上でかなり有効な武器になるのではないかと
思います。

スポンサーリンク

-FXトレード関係
-, , , ,

執筆者:


comment

メールアドレスが公開されることはありません。

関連記事

FX初歩からの学び直し-17、トレードスタイル

スポンサーリンク このところ、他で色々忙しくてなかなか 集中してトレードできません。 しかし、エントリーはしてみているの ですが、やはりまだその位置に問題が あるようです。 せっかく、ゼロから学び直し …

FX初歩からの学び直し-28、4つのフェーズごとの意識と手法

スポンサーリンク FXで実際に玉を持ってトレードを始めてから 1ヶ月あまりが経ちました。 何とかお金を減らさないように、そして可能な 限り増やすようにとやっているのですが、 なかなか上手くはいきません …

FX初歩からの学び直し-40、ミスターマーケットを心の目で(2)

スポンサーリンク 前回に続いてミスターマーケットを見る目 についての学び-その2です。 前回の記事でもミスターマーケットの事は 書きましたが、なかなか捉えどころがなく いまだに上手く理解できていない方 …

FX初歩からの学び直し-31、学んだことを確実に

スポンサーリンク 3月から学び直し始めたこの講座も、間もなく 終わりになろうとしています。 この3ヶ月間でいったい何を学べたのか? 自分としてはかなり、疑問なところがあります。 なかなか3ヶ月くらいで …

FX初歩からの学び直し-12、資金の3割失うと負け。

スポンサーリンク FX初歩からの講座12回目となります。 今回から3回くらいに分けて、FX取引の 基本システムや、証拠金、そしてロットや レバレッジとの関係について学んでゆき ます。 分かっているよう …

最近のコメント