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FXトレード関係

FX初歩からの学び直し-8、トレードの自己分析

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FX初歩からの講座8回目となります。

FXで短期投資を続けてゆく中で、自分の運用
実績をつねに意識してゆかねばなりません。

投資をするからには、利益を上げ続けてゆく
事が理想であり、そのための投資なのですから。

今回はMT4というチャートツールで見る
事のできる運用実績のデータ上の専門用語
について覚えてゆきます。

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詳細レポートの専門用語を理解して数字や取引の
履歴にこだわる事の重要性を学びます。

短期トレードは、より良い数字(成績)を収める
こと自体を目的した活動である事を認識すべきです。

Maximal Drawdown

・最大 ドローダウン とは、一時的に最大資産から
落ち込んだ場合の一番大きい下落率のこと。
最大ドローダウンが10%以下なら良いトレードとされる。
資産の頂点からの最大ドローダウン

Profit factor(PF)

・Profit factor (PF) とは、総利益が総損失の
何倍かを示すデータで、 期待値と同じ。
Profit factor = GrossProfit / GrossLoss
いくら投資したら、最終的にどれくらい儲かるのか
というリターンの目安。
大体、このPFが2.0以上だと 良いトレードとされる。
通常は 1~2程度
1を超えていれば、少なくとも、期待値が1以上という
ことで、トレードをする意味はある。

Total Trades

・Total Trades とは、 総トレード数のことで、
何回取引をしたか示す データ
この回数が少なすぎると、たまその時勝っていだけ
という可能性があり、カーブフィッティングの可能性がある。
カーブフィッテングとは、 過剰に最適化すること、
難しく言うと実験的に得られたデータまたは制約条件に
最もよく当てはまるような曲線となること。
したがって、総トレード数は、最低でも100回は必要。

資産曲線

・資産曲線とは、資産の増減を視覚的に分かりやすく
グラフにしたもの。
このグラフが出来るだけジグザクにならず、移動平均で
考えれば右肩上がりに なっているのが良いトレード。
急激に利益を上げ、急激に損失出すというようなトレードは
そのトレードを行っている自分自身にストレスを溜めさせる。
そして最終的には トレードを止めてしまう。
結果がほとんど変わらずに、利益を継続的に上げていける
トレーダを目指すこと。

Expected payoff

・Expected payoff とは、1回の取引あたりの平均損益
Expected Payoff = ( ProfitTrades / TotalTrades) *
(GrossProfit / ProfitTrades ) -(LossTrades/TotalTrades)
*(GrossLoss / LossTrades)
TotalTrades-総トレード回数
ProfitTrades -利益の出たトレードの回数
LossTrades-負けたトレードの回数
GrossProfit t-総利益
GrossLoss -総損失
この数値が、大きいほどよいトレードであることを意味し、
平均損益が0より大きいことが最低 条件となる。

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・Maximum consective wins-最大の連勝数とそ利益額
・Maximal consective profit-最大連続利益額とその回数

その他

・Gross profit 、総利益
Gross lossは、 総損失
Total net profitとは、総利益から総損失を差し引いた額のこと
TotalNetProfit= GrossProfit – GrossLoss
Absolute drawdownとは、 初期投資額からのドローダウン、
つまり 資産の減り具合
AbsoluteDrawDown =InitialDeposit–MinimalBalance
Maximal drawdownとは、 最も資産が減った場合のその額
MaximalDrawDown = Max of (Maximal Peak – next Minimal Peak)

・Total trades というのは、レードを行った回数こと。
Short positions (won %) 、売りから入ったトレードの回数と勝率。
Long positions (won %) 、買いから入ったトレードの回数と勝率。
Profit trades (% of total) は、 勝ったトレードの回数と勝率。
Loss trades (% of total) は、負けたトレードの回数と負率。
Largest profit trade とは 1トレードあたりにおける最大利益。
Largest loss trade とは 1トレードあたりにおける最大損失。
Average profit trade 、勝ったトレードで獲得し平均利益。
Average loss trade 、負けたトレードで失っ平均損失。

・Maximum consecutive wins (profit in money) 、
連続で勝った最大トレード回数と利益額
Maximum consecutive losses (loss in money) 、
連続で負けた最大トレード回数と損失額
Maximal consecutive profit (count of wins) とは、
勝ったトレードにおける最大連続利益額
Maximal consecutive loss (count of losses) とは、
負けたトレードにおる最大連続損失額
Average consecutive wins、連続して勝った平均トレード回数
Average consecutive losses は、連続して負けた平均トレード回数

まとめ

今回はMT4における詳細レポートを読み解く上での
専門用語(英語)がどういう意味を持つものかの解説
をしてきました。

というわけで、今回は専門用語の羅列のような回に
なりましたが、これらの意味についてしっかりと理解し
確認をしておかないと、自分で自分のトレードの分析が
できなくなってしまいます。

以前の私がそうであったように、反省、分析をせずに
単にトレードしているだけでは、それはギャンブルと
同じであり、決して勝つことはできません。

これらの専門用語を理解、記憶して自分のトレードの
分析を定期的に行ってゆきましょう。

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